Сравнение SFREX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -2.53% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFREX показывает доходность -2.53%, а SWSSX немного выше – -2.49%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 2.93% против 9.50% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.93%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWSSX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWSSX
Сравнение SFREX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.33 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.02 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWSSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWSSX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.60% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWSSX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -60.34% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.90% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -31.93% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -41.81% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -11.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.78% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.68% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 4.18%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.59% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 14.12% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 23.11% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.57% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 24.03% | -6.12% |