Сравнение SFREX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -2.53% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.93% против 13.71% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.93%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWPPX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWPPX
Сравнение SFREX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.84 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.14 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.68 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWPPX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.60% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWPPX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -55.06% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.10% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -24.51% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -33.80% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.89% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.00% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.49% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWPPX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.18% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.11% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 18.14% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.89% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.19% | -0.28% |