PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFREX с BRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFREX с BRIIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, SFREX returned -0.40%/yr vs 4.85%/yr for BRIIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFREX charges 0.39%/yr vs 1.08%/yr for BRIIX.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и BRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у BRIIX с доходностью 13.32%.

SFREX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
4.28%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.34%
3 года*
10.26%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.58%

BRIIX

1 день
0.58%
1 месяц
2.67%
С начала года
13.32%
6 месяцев
11.82%
1 год
20.16%
3 года*
15.59%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFREX и BRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		4.28%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%-0.08%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		13.32%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%0.00%

Correlation

The correlation between SFREX and BRIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between SFREX and BRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Baron Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с SFREX:
SFREX с SWASXSFREX с SCHHSFREX с REETSFREX с VNQISFREX с VNQSFREX с SWPPXSFREX с SCHG
Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с VNQBRIIX с XLREBRIIX с PFFRBRIIX с CNQ

Доходность на риск

SFREX vs. BRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c BRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Baron Real Estate Income Fund (BRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFREXBRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.25

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.74

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.25

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

7.61

-5.40

SFREX vs. BRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRIIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и BRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFREX и BRIIX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки BRIIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и BRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFREXBRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-37.06%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.61%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-17.53%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-32.86%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

0.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-8.54%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.27%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и BRIIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 3.65%, в то время как у Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFREXBRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.16%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.18%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.72%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.42%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

20.59%

-2.65%

Сравнение комиссий SFREX и BRIIX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRIIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и BRIIX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BRIIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.42%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.43%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SFREX and BRIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRIIX has higher volatility (5.16%) compared to SFREX (3.65%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs BRIIX's -37.06%.

BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFREX и BRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор