PortfoliosLab logo
Сравнение SFREX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFREX и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SFREX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.72%
77.77%
SFREX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFREX:

0.60

VNQ:

0.66

Коэф-т Сортино

SFREX:

0.97

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

SFREX:

1.12

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFREX:

0.42

VNQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SFREX:

1.16

VNQ:

2.35

Индекс Язвы

SFREX:

9.09%

VNQ:

5.55%

Дневная вол-ть

SFREX:

17.16%

VNQ:

18.03%

Макс. просадка

SFREX:

-41.98%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SFREX:

-14.89%

VNQ:

-12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.14% против 5.32% соответственно.


SFREX

С начала года

3.23%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.25%

5 лет

4.57%

10 лет

2.14%

VNQ

С начала года

1.12%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-5.15%

1 год

11.71%

5 лет

7.57%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFREX и VNQ

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFREX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFREX
Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.66
SFREX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и VNQ

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VNQ в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
3.65%3.74%3.55%2.89%2.92%3.30%3.87%4.24%3.29%4.21%2.73%1.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и VNQ

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.89%
-12.58%
SFREX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и VNQ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.76%
5.01%
SFREX
VNQ