PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFREX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFREX и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SFREX с VNQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFREX или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFREX:

0.56

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

SFREX:

0.63

VNQ:

0.68

Коэф-т Омега

SFREX:

1.08

VNQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFREX:

0.25

VNQ:

0.31

Коэф-т Мартина

SFREX:

0.67

VNQ:

1.30

Индекс Язвы

SFREX:

9.24%

VNQ:

5.77%

Дневная вол-ть

SFREX:

17.14%

VNQ:

18.25%

Макс. просадка

SFREX:

-41.98%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SFREX:

-15.97%

VNQ:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.01% против 5.07% соответственно.

SFREX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-3.84%

1 год

9.71%

3 года

-1.10%

5 лет

5.03%

10 лет

2.01%

VNQ

С начала года

-1.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-8.96%

1 год

10.79%

3 года

0.61%

5 лет

7.46%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий SFREX и VNQ

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.

SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFREX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и VNQ

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VNQ в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.69%3.74%3.55%2.89%2.92%3.47%4.10%5.45%3.58%5.01%2.73%1.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и VNQ

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и VNQ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...