PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFREX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFREX с SWASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) are both REIT funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SFREX returned 3.53%/yr vs 3.62%/yr for SWASX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFREX charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for SWASX.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью 6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFREX имеют среднегодовую доходность 3.53%, а акции SWASX немного впереди с 3.62%.

SFREX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.77%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.50%
1 год
12.25%
3 года*
9.61%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
3.53%

SWASX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.65%
1 год
12.40%
3 года*
8.97%
5 лет*
1.03%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFREX и SWASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		5.03%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%20.07%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		6.48%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-7.66%14.38%

Correlation

The correlation between SFREX and SWASX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between SFREX and SWASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с SFREX:
SFREX с SCHHSFREX с REETSFREX с VNQISFREX с VNQSFREX с SWPPXSFREX с SCHGSFREX с BRIIX
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с BNDSWASX с SWTSX

Доходность на риск

SFREX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFREXSWASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.56

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

4.32

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFREX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWASX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFREXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SFREX и SWASX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFREXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-69.47%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.89%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-17.23%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-32.31%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-44.19%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.40%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-15.51%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.80%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и SWASX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFREXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.34%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.15%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.45%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.08%

+0.88%

Сравнение комиссий SFREX и SWASX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и SWASX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SWASX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.34%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.26%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SFREX and SWASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFREX has higher volatility (3.66%) compared to SWASX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs SWASX's -69.47%.

SWASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFREX и SWASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор