PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFREX с SWASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFREX с SWASX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFREX или SWASX.

Корреляция

Корреляция между SFREX и SWASX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFREX:

0.41

SWASX:

0.48

Коэф-т Сортино

SFREX:

0.56

SWASX:

0.67

Коэф-т Омега

SFREX:

1.07

SWASX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFREX:

0.22

SWASX:

0.26

Коэф-т Мартина

SFREX:

0.58

SWASX:

1.03

Индекс Язвы

SFREX:

9.25%

SWASX:

6.16%

Дневная вол-ть

SFREX:

17.17%

SWASX:

15.17%

Макс. просадка

SFREX:

-41.98%

SWASX:

-69.48%

Текущая просадка

SFREX:

-16.24%

SWASX:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SWASX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.30% соответственно.

SFREX

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.92%

3 года

-1.30%

5 лет

4.96%

10 лет

1.91%

SWASX

С начала года

2.73%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.18%

1 год

7.22%

3 года

0.10%

5 лет

4.96%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Schwab Global Real Estate Fund™

Сравнение комиссий SFREX и SWASX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFREX и SWASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг риск-скорректированной доходности SWASX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWASX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFREX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWASX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и SWASX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SWASX в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.70%3.74%3.55%2.89%2.92%3.30%3.87%4.24%3.29%4.21%2.73%1.10%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.28%3.32%3.32%3.00%3.70%1.11%6.80%4.22%4.16%4.69%3.01%4.81%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и SWASX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и SWASX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 3.01%, в то время как у Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...