Сравнение SFREX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 3.10% против 3.29% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SCHH
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
SFREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SFREX
SCHH
Сравнение SFREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.09 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SCHH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SCHH
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SCHH
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -44.22% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.40% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -33.28% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -44.22% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -7.07% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.54% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SCHH
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.74% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.64% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.28% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 16.20% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.69% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.97% | -3.05% |