PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFREX с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFREX с SCHH

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFREX или SCHH.

Корреляция

Корреляция между SFREX и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFREX:

0.56

SCHH:

0.60

Коэф-т Сортино

SFREX:

0.63

SCHH:

0.68

Коэф-т Омега

SFREX:

1.08

SCHH:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFREX:

0.25

SCHH:

0.32

Коэф-т Мартина

SFREX:

0.67

SCHH:

1.22

Индекс Язвы

SFREX:

9.24%

SCHH:

6.06%

Дневная вол-ть

SFREX:

17.14%

SCHH:

17.99%

Макс. просадка

SFREX:

-41.98%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

SFREX:

-15.97%

SCHH:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.62% соответственно.

SFREX

С начала года

1.91%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.46%

3 года

-1.10%

5 лет

5.03%

10 лет

2.01%

SCHH

С начала года

-1.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-7.41%

1 год

10.69%

3 года

0.62%

5 лет

7.34%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Schwab US REIT ETF

Сравнение комиссий SFREX и SCHH

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
SCHH
Schwab US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFREX и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и SCHH

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHH в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.69%3.74%3.55%2.89%2.92%3.30%3.87%4.24%3.29%4.21%2.73%1.10%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и SCHH

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и SCHH

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...