Сравнение SFREX с VNQI
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, SFREX returned 3.42%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFREX charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции SFREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.21% соответственно.
SFREX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.42%
VNQI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам SFREX и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.90% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.14% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between SFREX and VNQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between SFREX and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFREX vs. VNQI — Ранг доходности на риск
SFREX
VNQI
Сравнение SFREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 1.17 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и VNQI
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -38.35% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.78% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | -16.35% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -35.75% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -38.35% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -11.62% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.89% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.84% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и VNQI
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.58% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.44% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 13.43% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.50% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.06% | +1.90% |
Сравнение комиссий SFREX и VNQI
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и VNQI
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VNQI в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.37% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
SFREX and VNQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNQI has higher volatility (4.58%) compared to SFREX (3.76%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs VNQI's -38.35%.
SFREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFREX и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор