PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFREX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFREX с VNQI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFREX или VNQI.

Корреляция

Корреляция между SFREX и VNQI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFREX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFREX:

0.56

VNQI:

0.70

Коэф-т Сортино

SFREX:

0.63

VNQI:

0.79

Коэф-т Омега

SFREX:

1.08

VNQI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFREX:

0.25

VNQI:

0.28

Коэф-т Мартина

SFREX:

0.67

VNQI:

0.97

Индекс Язвы

SFREX:

9.24%

VNQI:

7.77%

Дневная вол-ть

SFREX:

17.14%

VNQI:

15.26%

Макс. просадка

SFREX:

-41.98%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

SFREX:

-15.97%

VNQI:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции SFREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.06% соответственно.

SFREX

С начала года

1.91%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.46%

3 года

-1.10%

5 лет

5.03%

10 лет

2.01%

VNQI

С начала года

10.24%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

8.10%

1 год

10.52%

3 года

0.39%

5 лет

3.50%

10 лет

1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий SFREX и VNQI

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFREX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и VNQI

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VNQI в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.69%3.74%3.55%2.89%2.92%3.30%3.87%4.24%3.29%4.21%2.73%1.10%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.68%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и VNQI

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и VNQI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...