Сравнение SFREX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции SFREX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.57% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и VNQI
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
SFREX vs. VNQI — Ранг доходности на риск
SFREX
VNQI
Сравнение SFREX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.82 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и VNQI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и VNQI
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и VNQI
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -38.35% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.78% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -35.75% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -38.35% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -11.45% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.92% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.40% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и VNQI
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.30% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.56% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.37% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.28% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.96% | +1.96% |