- ISIN
- US8085091606
- CUSIP
- 808509160
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 21 окт. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции SFREX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) показал доход в 8.29% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFREX составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 3.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SFREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SFREX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 4.52% | -10.29% | 7.62% | -0.96% | -1.00% | 3.44% | 0.10% | 8.29% | ||||
| 2025 | 0.87% | 3.58% | -2.26% | 0.64% | 1.17% | 2.99% | 0.52% | 4.42% | 1.55% | -3.91% | 2.95% | -1.48% | 11.26% |
| 2024 | -5.86% | 0.69% | 2.81% | -4.13% | 2.68% | -1.43% | 6.86% | 4.57% | 8.39% | -4.17% | 0.61% | -6.69% | 3.05% |
| 2023 | 8.39% | -6.03% | -4.08% | 0.78% | -6.55% | 5.20% | 5.23% | -4.54% | -5.44% | -5.18% | 9.91% | 8.64% | 4.10% |
| 2022 | -2.51% | -1.55% | 2.57% | -4.86% | -2.60% | -7.28% | 3.49% | -5.69% | -11.64% | -0.58% | 13.13% | -3.79% | -21.06% |
| 2021 | -0.19% | 6.66% | 2.71% | 4.14% | 2.28% | 0.05% | -0.67% | 1.76% | -3.81% | 3.02% | -3.69% | 5.47% | 18.56% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund has an annualized alpha of -4.43%, beta of 0.74, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 96.54% of S&P 500 Index downside but only 63.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.43% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.43%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 63.27%
- Участие в снижении
- 96.54%
Комиссия
Комиссия SFREX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFREX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.50 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.58 | -7.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.27 | $0.35 | $0.36 | $0.50 | $0.56 | $0.33 | $0.51 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.98%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.18%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 2y 3mo | 4y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-17.44%февр. 2016 г. | 1y 5d | 4mo 20d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-14.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.96%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SFREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -56.78% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.10% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | -18.90% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.43% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -33.92% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.17% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -10.69% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.14% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFREX
Добавьте Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFREX