PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085091606

CUSIP

808509160

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

21 окт. 2014 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SFREX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Популярные сравнения:
SFREX с REET SFREX с VNQI SFREX с SCHH SFREX с SWPPX SFREX с SCHG SFREX с VNQ SFREX с SWASX
Популярные сравнения:
SFREX с REET SFREX с VNQI SFREX с SCHH SFREX с SWPPX SFREX с SCHG SFREX с VNQ SFREX с SWASX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) показал доход в 1.58% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFREX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

SFREX

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-3.07%

1 год

6.92%

3 года

-1.30%

5 лет

4.96%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.87%3.58%-2.25%0.64%-1.17%1.58%
2024-5.86%0.69%2.80%-4.13%2.68%-1.43%6.86%4.57%8.39%-4.17%0.61%-6.69%3.03%
20238.39%-6.03%-4.07%0.78%-6.55%5.20%5.23%-4.54%-5.44%-5.18%9.91%8.64%4.12%
2022-2.51%-1.55%2.57%-4.86%-2.60%-7.27%3.49%-5.69%-11.64%-0.58%13.13%-3.80%-21.06%
2021-0.19%6.66%2.71%4.14%2.28%0.04%-0.67%1.76%-3.81%3.02%-3.69%5.47%18.56%
2020-3.06%-5.88%-24.53%8.99%-0.77%3.48%-0.22%3.45%-3.51%-2.74%16.70%1.80%-11.30%
201911.46%-0.52%4.10%-1.44%-2.06%2.85%-0.95%-0.26%2.62%2.66%-0.42%3.01%22.33%
20182.71%-7.34%2.65%0.79%1.21%-0.04%1.04%0.00%-2.55%-5.05%4.48%-6.83%-9.34%
20171.88%3.98%0.28%1.57%1.75%1.04%3.80%0.78%1.15%0.09%1.55%1.21%20.75%
2016-4.52%0.21%9.95%0.19%-0.58%4.35%4.96%-2.14%-0.09%-4.75%-1.93%1.09%5.97%
20154.17%0.00%0.03%1.61%-2.60%-3.45%1.39%-6.97%0.84%6.17%-2.27%0.91%-0.83%
20144.30%0.48%-0.64%4.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SFREX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SFREX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFREX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.33$0.27$0.35$0.34$0.47$0.44$0.39$0.43$0.27$0.11

Дивидендный доход

3.70%3.74%3.55%2.89%2.92%3.30%3.87%4.24%3.29%4.21%2.73%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.34
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.33
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.47
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.39
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.14$0.43
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.27
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund составляет 16.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.98%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.309
-34.17%11 июн. 2021 г.60027 окт. 2023 г.———
-17.07%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.292
-15.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6428 мар. 2019 г.293
-10.89%8 сент. 2016 г.5218 нояб. 2016 г.9812 апр. 2017 г.150

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...