Сравнение SFPAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и WFSPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	7.00%	26.05%	10.58%	-14.36%	31.17%	-5.81%	29.63%	-19.23%	19.28%
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	-4.63%	17.83%	24.94%	26.25%	-18.14%	28.63%	18.43%	31.45%	-4.83%	21.27%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.92% соответственно.

SFPAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 6.89%

3 года*: 16.47%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 9.11%

WFSPX

1 день: 2.62%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -2.47%

1 год: 16.96%

3 года*: 18.15%

5 лет*: 11.69%

10 лет*: 13.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Financial Service Fund

Название символа

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SFPAX:

SFPAX с FLC SFPAX с ICFSX SFPAX с FSPCX SFPAX с RMBKX SFPAX с BTO SFPAX с FSRBX SFPAX с HSFNX

Часто сравнивают с WFSPX:

WFSPX с JLGMX WFSPX с VOO WFSPX с FSPGX WFSPX с FXAIX WFSPX с BRMKX WFSPX с IVV WFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SFPAX и WFSPX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SFPAX

Saratoga Financial Service Fund

WFSPX

iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFSPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFPAX	WFSPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.96	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	1.47	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.22	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.57	1.49	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	7.15	-4.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFPAX	WFSPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.96	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.70	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.78	-0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.13	+0.01

Корреляция

Корреляция между SFPAX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и WFSPX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFPAX Saratoga Financial Service Fund	0.00%	0.00%	5.91%	5.05%	5.71%	5.03%	4.18%	7.10%	22.58%	0.00%	0.00%	0.00%
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	1.54%	1.72%	1.41%	1.50%	2.02%	1.82%	1.66%	1.99%	2.00%	1.62%	2.37%	2.49%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и WFSPX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFPAX	WFSPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.98%	-58.21%	-13.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.17%	-12.11%	-1.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.51%	-24.51%	-3.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.64%	-33.74%	-11.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-6.51%	+3.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.06%	-12.84%	-8.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	2.53%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и WFSPX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFPAX	WFSPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.17%	-5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.73%	9.44%	-2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	18.21%	-0.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.06%	16.88%	+2.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.67%	18.00%	+4.67%

Сравнение SFPAX с WFSPX

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и WFSPX

Сравнение доходности по годам SFPAX и WFSPX

Доходность по периодам

SFPAX

WFSPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFPAX и WFSPX

Доходность на риск

SFPAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

SFPAX

WFSPX

Сравнение SFPAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFPAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и WFSPX

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и WFSPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и WFSPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)