Сравнение SFPAX с WFSPX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 15.14%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.14% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
WFSPX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам SFPAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 11.30% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Correlation
The correlation between SFPAX and WFSPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and WFSPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SFPAX
WFSPX
Сравнение SFPAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.56 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.22 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и WFSPX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -58.21% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.90% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.74% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -24.51% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -33.74% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.35% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -12.74% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.03% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и WFSPX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.61% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.98% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.54% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.99% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.01% | +4.50% |
Сравнение комиссий SFPAX и WFSPX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и WFSPX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund Class K | 1.64% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and WFSPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFSPX has higher volatility (3.61%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs WFSPX's -58.21%.
WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор