PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFPAX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции FASGX немного отстают с 8.96%.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SFPAX и FASGX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SFPAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.41

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.01

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.00

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

8.74

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.41

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между SFPAX и FASGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и FASGX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и FASGX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-47.35%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-9.07%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-23.54%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-27.20%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.77%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-6.74%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.07%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и FASGX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.30%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.12%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.00%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

12.18%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

12.58%

+10.09%