Сравнение SFPAX с FASGX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 9.81%/yr for FASGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.81% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
FASGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SFPAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 11.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FASGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and FASGX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SFPAX
FASGX
Сравнение SFPAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.80 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.99 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FASGX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -47.35% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -7.95% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -12.80% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -23.54% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -27.20% | -18.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.33% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -6.69% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FASGX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.54% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.59% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 11.31% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.44% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 12.66% | +9.85% |
Сравнение комиссий SFPAX и FASGX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FASGX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.57% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FASGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASGX has higher volatility (3.54%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FASGX's -47.35%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор