PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFPAX с RMBKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с RMBKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 11.18%/yr for RMBKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и RMBKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям RMBKX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.18% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.04%

RMBKX

1 день
0.40%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
14.66%
С начала года
18.97%
1 год
35.01%
3 года*
24.58%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и RMBKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		18.97%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%

Correlation

The correlation between SFPAX and RMBKX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SFPAX and RMBKX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

RMB Mendon Financial Services Fund

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FIDAXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBX
Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с FLCRMBKX с HSFNXRMBKX с MERDXRMBKX с SBFAXRMBKX с SPYRMBKX с HSSAX

Доходность на риск

SFPAX vs. RMBKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c RMBKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFPAXRMBKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.81

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.55

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.85

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.18

-10.60

SFPAX vs. RMBKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RMBKX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и RMBKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и RMBKX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и RMBKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXRMBKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-55.45%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-9.48%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-24.98%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-44.33%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-55.45%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.84%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-10.99%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.58%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и RMBKX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXRMBKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.11%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

13.95%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

20.40%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

24.73%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

27.16%

-4.65%

Сравнение комиссий SFPAX и RMBKX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии RMBKX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и RMBKX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.23%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and RMBKX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBKX has higher volatility (5.11%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs RMBKX's -55.45%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и RMBKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор