Сравнение SFPAX с RPFGX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and RPFGX (Davis Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 13.19%/yr for RPFGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.94%/yr for RPFGX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и RPFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям RPFGX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.19% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
RPFGX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам SFPAX и RPFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
RPFGX Davis Financial Fund | 3.53% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
Correlation
The correlation between SFPAX and RPFGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and RPFGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск
SFPAX
RPFGX
Сравнение SFPAX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | RPFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.23 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и RPFGX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и RPFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | RPFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -67.11% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -14.54% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -16.30% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -26.86% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -45.24% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.01% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -9.84% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.59% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и RPFGX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Davis Financial Fund (RPFGX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | RPFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.73% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 11.84% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 15.15% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.19% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.20% | +0.31% |
Сравнение комиссий SFPAX и RPFGX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии RPFGX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и RPFGX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 3.84% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and RPFGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPFGX has higher volatility (3.73%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs RPFGX's -67.11%.
RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и RPFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор