PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.11% против 1.88% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SFPAX и ASFYX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

SFPAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.42

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.18

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.29

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между SFPAX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и ASFYX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и ASFYX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-36.43%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.51%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-36.43%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-36.43%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-24.28%

+21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-13.10%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.26%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и ASFYX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.82%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.00%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.00%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

13.67%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

12.68%

+9.99%