Сравнение SFPAX с ASFYX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 2.38%/yr for ASFYX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.04% против 2.38% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
ASFYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам SFPAX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 9.82% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Correlation
The correlation between SFPAX and ASFYX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SFPAX
ASFYX
Сравнение SFPAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.73 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.55 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и ASFYX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -36.43% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -7.42% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -30.32% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -36.43% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -36.43% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -22.07% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -13.24% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.37% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и ASFYX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.53% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.73% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.45% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.80% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 12.73% | +9.78% |
Сравнение комиссий SFPAX и ASFYX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и ASFYX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and ASFYX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASFYX has higher volatility (3.53%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs ASFYX's -36.43%.
ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор