PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с FMIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 11.29% for FMIMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 8.51%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и FMIMX

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%0.12%

Correlation

The correlation between SFLO and FMIMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between SFLO and FMIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с MPGFXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIX

Доходность на риск

SFLO vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOFMIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.64

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.08

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

0.78

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

1.96

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.64

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SFLO и FMIMX

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FMIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-59.09%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-13.80%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.96%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.45%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.52%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и FMIMX

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.32%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.31%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.13%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.66%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

19.25%

+1.30%

Сравнение комиссий SFLO и FMIMX

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и FMIMX

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FMIMX в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and FMIMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to FMIMX (4.32%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs FMIMX's -59.09%.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и FMIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор