Сравнение SFLO с FMIMX
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 20.83% for FMIMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и FMIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 22.20%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
FMIMX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $5.78M | $4.44M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам SFLO и FMIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 22.20% | 2.12% | 10.38% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SFLO and FMIMX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between SFLO and FMIMX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. FMIMX — Ранг доходности на риск
SFLO
FMIMX
Сравнение SFLO c FMIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | FMIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.47 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 3.65 | +14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и FMIMX
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FMIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -59.09% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -13.80% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.42% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.55% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и FMIMX
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.44% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.81% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.58% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.66% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.24% | +1.28% |
Сравнение комиссий SFLO и FMIMX
SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и FMIMX
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FMIMX в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 10.84% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and FMIMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to FMIMX (5.44%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs FMIMX's -59.09%.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и FMIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор