PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с COWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

SFLO и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или COWZ.

Корреляция

Корреляция между SFLO и COWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.29

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.14

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.20

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.62

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

SFLO:

8.59%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

SFLO:

24.57%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

SFLO:

-13.46%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

SFLO

С начала года

-7.71%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLO и COWZ

И SFLO, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и COWZ

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

TTM202420232022202120202019201820172016
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.50%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и COWZ

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и COWZ

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...