PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 22.75% for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и COWZ

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%-0.09%

Correlation

The correlation between SFLO and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SFLO and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и COWZ

Секторы
SFLO
COWZ

Технологии

25.6%
16.0%

Здравоохранение

18.0%
21.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.7%

Энергетика

14.8%
16.9%

Промышленность

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.9%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SFLO
25.6%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
COWZ
11.7%

Энергетика

SFLO
14.8%
COWZ
16.9%

Промышленность

SFLO
10.5%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
COWZ
3.7%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
COWZ

-

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
COWZ

-

Недвижимость

SFLO
0.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с ECMLSFLO с SPMO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SFLO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.05

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.57

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.47

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SFLO и COWZ

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-38.63%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.00%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.80%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.80%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и COWZ

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.50%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

7.12%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

11.08%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

17.63%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

19.92%

+0.63%

Сравнение комиссий SFLO и COWZ

И SFLO, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и COWZ

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 22.75% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Victory and Pacer.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор