PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с SMIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLO и SMIG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SFLO с SMIG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

SFLO и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или SMIG.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.20

SMIG:

0.58

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.12

SMIG:

0.93

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

SMIG:

1.11

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.19

SMIG:

0.51

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.58

SMIG:

1.50

Индекс Язвы

SFLO:

8.94%

SMIG:

6.58%

Дневная вол-ть

SFLO:

25.10%

SMIG:

17.70%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

SMIG:

-19.65%

Текущая просадка

SFLO:

-11.85%

SMIG:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью -1.18%.

SFLO

С начала года

-6.00%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-5.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMIG

С начала года

-1.18%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-9.29%

1 год

8.60%

3 года

8.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий SFLO и SMIG

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и SMIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SMIG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SMIG

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SMIG в 1.79%

TTM2024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.47%1.28%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.79%1.75%1.91%2.01%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SMIG

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SMIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SMIG

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...