PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

SFLO и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLO и SMIG

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMOSFLO с ECML
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMDSMIG с IWMI

Сравнение комиссий SFLO и SMIG

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

SFLO vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.26

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.49

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.43

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

1.38

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.26

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между SFLO и SMIG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SMIG

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SMIG

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLOSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-19.65%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-11.92%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-6.76%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.72%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SMIG

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLOSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.01%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.34%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

15.98%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

16.32%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.32%

+4.47%