PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с ECML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с ECML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).

SFLO и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLO и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLO и ECML

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFSECML с RWJ

Сравнение комиссий SFLO и ECML

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

SFLO vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOECMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.00

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между SFLO и ECML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и ECML

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ECML в 1.26%

TTM202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и ECML

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ECML.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLOECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-24.66%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-12.96%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.11%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.18%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.48%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и ECML

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLOECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.33%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.18%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

19.29%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.68%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.68%

+2.11%