Сравнение SFLO с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SFLO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и AVUV
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SFLO vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SFLO
AVUV
Сравнение SFLO c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.88 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.40 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и AVUV
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и AVUV
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -49.42% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -15.43% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.97% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.14% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и AVUV
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.41% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.10% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 23.46% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.95% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 28.59% | -7.80% |