Сравнение SFLO с SMCF
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 34.54% for SMCF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и SMCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 24.39%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
SMCF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 24.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $43.36K | $22.19K | $17.06K |
Сравнение доходности по годам SFLO и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 24.39% | 9.56% | 16.30% | 1.38% |
Correlation
The correlation between SFLO and SMCF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SFLO and SMCF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFLO и SMCF
Секторы
SFLO
SMCF
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
SFLO
SMCF
Здравоохранение
SFLO
SMCF
Энергетика
SFLO
SMCF
Потребительский циклический сектор
SFLO
SMCF
Промышленность
SFLO
SMCF
Коммуникационные услуги
SFLO
SMCF
Потребительский защитный сектор
SFLO
SMCF
Сырьевые материалы
SFLO
SMCF
Финансовые услуги
SFLO
SMCF
Коммунальные услуги
SFLO
SMCF
-
Недвижимость
SFLO
SMCF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. SMCF — Ранг доходности на риск
SFLO
SMCF
Сравнение SFLO c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.87 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 13.44 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и SMCF
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SMCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.48% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.13% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.68% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.97% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.58% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и SMCF
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.42% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.11% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.25% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.87% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.87% | +0.65% |
Сравнение комиссий SFLO и SMCF
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и SMCF
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SMCF в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.14% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and SMCF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SMCF's -28.48%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 34.54% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SMCF has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.70% for SFLO.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and Themes. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.29% for SMCF.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и SMCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор