Сравнение SFLO с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
SFLO и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и SMCF
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
SFLO vs. SMCF — Ранг доходности на риск
SFLO
SMCF
Сравнение SFLO c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.14 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и SMCF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и SMCF
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и SMCF
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -28.48% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -16.56% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.23% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.61% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.18% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и SMCF
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.91% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.95% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 23.41% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.82% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.82% | -0.03% |