PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 35.72% for SMCF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLO показывает доходность 15.09%, а SMCF немного выше – 15.16%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%0.06%

Correlation

The correlation between SFLO and SMCF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SFLO and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и SMCF

Секторы
SFLO
SMCF

Технологии

25.6%
11.0%

Здравоохранение

18.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

16.9%
2.6%

Энергетика

14.8%
18.2%

Промышленность

10.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
50.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

SFLO
25.6%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
SMCF
4.4%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
SMCF
2.6%

Энергетика

SFLO
14.8%
SMCF
18.2%

Промышленность

SFLO
10.5%
SMCF
9.8%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
SMCF
1.5%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
SMCF
0.6%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
SMCF
50.0%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
SMCF

-

Недвижимость

SFLO
0.1%
SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

SFLO vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.18

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.03

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.54

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.94

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SMCF

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.48%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.13%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.23%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.28%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.65%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SMCF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.49%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.06%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.31%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.31%

+0.24%

Сравнение комиссий SFLO и SMCF

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SMCF

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and SMCF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 34.14% for SFLO. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and Themes. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор