PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLO с DSMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с DSMC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).

SFLO и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLO или DSMC.

Корреляция

Корреляция между SFLO и DSMC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLO:

-0.29

DSMC:

-0.54

Коэф-т Сортино

SFLO:

-0.14

DSMC:

-0.60

Коэф-т Омега

SFLO:

0.98

DSMC:

0.93

Коэф-т Кальмара

SFLO:

-0.20

DSMC:

-0.40

Коэф-т Мартина

SFLO:

-0.62

DSMC:

-1.12

Индекс Язвы

SFLO:

8.59%

DSMC:

10.28%

Дневная вол-ть

SFLO:

24.57%

DSMC:

22.94%

Макс. просадка

SFLO:

-26.63%

DSMC:

-28.62%

Текущая просадка

SFLO:

-13.46%

DSMC:

-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у DSMC с доходностью -11.21%.

SFLO

С начала года

-7.71%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-6.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSMC

С начала года

-11.21%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-11.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLO и DSMC

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLO и DSMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг риск-скорректированной доходности DSMC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLO c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа DSMC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и DSMC

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DSMC в 1.41%

TTM202420232022
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.50%1.28%0.00%0.00%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.41%1.31%1.02%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и DSMC

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и DSMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и DSMC

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...