PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 32.02% vs 30.24% for CALF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLO показывает доходность 13.58%, а CALF немного ниже – 13.34%.

SFLO

1 день
-1.52%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и CALF

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		13.58%11.88%6.54%-0.16%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%0.11%

Correlation

The correlation between SFLO and CALF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between SFLO and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и CALF

Секторы
SFLO
CALF

Технологии

25.6%
29.7%

Здравоохранение

18.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

16.9%
28.3%

Энергетика

14.8%
10.3%

Промышленность

10.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

SFLO
25.6%
CALF
29.7%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
CALF
28.3%

Энергетика

SFLO
14.8%
CALF
10.3%

Промышленность

SFLO
10.5%
CALF
5.9%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
CALF
1.6%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
CALF
0.2%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
CALF

-

Недвижимость

SFLO
0.1%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SFLO vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.93

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.82

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.94

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

14.08

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SFLO и CALF

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-47.58%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.15%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.95%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-10.74%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.15%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и CALF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.92%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.47%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.84%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

23.44%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

26.02%

-5.47%

Сравнение комиссий SFLO и CALF

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и CALF

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.85%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFLO and CALF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFLO has higher volatility (5.26%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, SFLO leads with 32.02% vs 30.24% for CALF. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 32.02% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.85% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор