PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLO с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 38.68% vs 33.20% for CALF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 20.04%.

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и CALF

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%1.52%

Correlation

The correlation between SFLO and CALF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between SFLO and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и CALF

Секторы
SFLO
CALF

Технологии

28.1%
32.4%

Здравоохранение

18.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
28.5%

Энергетика

13.4%
8.9%

Промышленность

9.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

SFLO
28.1%
CALF
32.4%

Здравоохранение

SFLO
18.9%
CALF
9.7%

Потребительский циклический сектор

SFLO
17.2%
CALF
28.5%

Энергетика

SFLO
13.4%
CALF
8.9%

Промышленность

SFLO
9.1%
CALF
5.4%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.0%
CALF
8.3%

Потребительский защитный сектор

SFLO
4.4%
CALF
3.6%

Сырьевые материалы

SFLO
1.7%
CALF
1.6%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
CALF
0.2%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
CALF

-

Недвижимость

SFLO
0.1%
CALF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с COWZSFLO с ECMLSFLO с SPMO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SFLO vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.10

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.02

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.42

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

14.95

+1.25

SFLO vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и CALF

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-47.58%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.15%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.62%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.23%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и CALF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.83%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.30%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.89%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

23.27%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.91%

-5.47%

Сравнение комиссий SFLO и CALF

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и CALF

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFLO and CALF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFLO has higher volatility (5.39%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs 33.20% for CALF. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.74% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.59% for CALF.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор