PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.87% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий SFLNX и SWSSX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

SFLNX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.81

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.78

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SWSSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWSSX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWSSX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-60.34%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.90%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-31.93%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-41.81%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.91%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-10.78%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.71%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWSSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.53%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

14.53%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

23.31%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.62%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

24.05%

-5.64%