Сравнение SFLNX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.12% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SWOBX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFLNX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SFLNX
SWOBX
Сравнение SFLNX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.16 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SWOBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SWOBX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SWOBX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -35.99% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.36% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -28.30% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -28.30% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.72% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -6.25% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.72% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SWOBX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 4.01% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.13% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.62% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.38% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.94% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 12.84% | +5.57% |