PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SWOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с SWOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and SWOBX (Schwab Balanced Fund™) are both mutual funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.24%/yr vs 8.84%/yr for SWOBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for SWOBX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 14.24% против 8.84% соответственно.

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%

SWOBX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.73%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.02%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и SWOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.48%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%

Correlation

The correlation between SFLNX and SWOBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.89

The correlation between SFLNX and SWOBX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLNX и SWOBX

Секторы
SFLNX
SWOBX

Технологии

19.0%
34.8%

Финансовые услуги

13.9%
9.2%

Здравоохранение

11.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.0%

Энергетика

10.2%
4.0%

Промышленность

9.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Технологии

SFLNX
19.0%
SWOBX
34.8%

Финансовые услуги

SFLNX
13.9%
SWOBX
9.2%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
SWOBX
10.7%

Коммуникационные услуги

SFLNX
10.3%
SWOBX
10.0%

Энергетика

SFLNX
10.2%
SWOBX
4.0%

Промышленность

SFLNX
9.4%
SWOBX
11.1%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
SWOBX
9.7%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.4%
SWOBX
4.2%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.7%
SWOBX
2.7%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
SWOBX
2.6%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
SWOBX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab Balanced Fund™

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX

Доходность на риск

SFLNX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSWOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.92

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.76

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.51

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

11.12

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SWOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SWOBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSWOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.92

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SWOBX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXSWOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-35.99%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.58%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-11.72%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-28.30%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-28.30%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.21%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SWOBX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.36%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXSWOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

6.76%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.61%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.96%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

12.88%

+5.52%

Сравнение комиссий SFLNX и SWOBX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SWOBX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SWOBX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.19%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and SWOBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWOBX has higher volatility (2.63%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs SWOBX's -35.99%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и SWOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор