Сравнение SFILX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFILX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 0.52% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.21% соответственно.
SFILX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.92%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SWTSX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SFILX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SFILX
SWTSX
Сравнение SFILX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.83 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.28 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.04 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.04 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.83 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SWTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWTSX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 8.37% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWTSX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -54.60% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.42% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -25.40% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -35.01% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -8.88% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.63% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.56% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWTSX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.45% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.42% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 18.52% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.41% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.57% | -2.50% |