Сравнение SFILX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SFILX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFILX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 0.52% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 1.75% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SFILX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.92%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и SWLGX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SFILX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SFILX
SWLGX
Сравнение SFILX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.66 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.10 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.72 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 2.51 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.66 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SFILX и SWLGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и SWLGX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 8.37% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и SWLGX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFILX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -32.69% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -16.16% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -32.69% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -16.16% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.13% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.62% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и SWLGX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFILX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.82% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 22.31% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.47% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.78% | -6.71% |