PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFILX с SWLGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SFILX returned 7.73%/yr vs 13.59%/yr for SWLGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 3.19%.

SFILX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.87%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.00%

SWLGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.48%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.92%
1 год
19.96%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFILX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.73%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%1.54%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		3.19%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SFILX and SWLGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.66

The correlation between SFILX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SFILX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFILXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.32

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.83

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.32

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

4.34

+4.16

SFILX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWLGX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFILXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-32.69%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.16%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-23.30%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-32.69%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.34%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.04%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.91%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 4.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFILXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.91%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.60%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.21%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

21.61%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

22.68%

-6.54%

Сравнение комиссий SFILX и SWLGX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWLGX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SWLGX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.60%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFILX and SWLGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (5.91%) compared to SFILX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs SWLGX's -32.69%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFILX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор