PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.03% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий SFENX и VXUS

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

SFENX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.71

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.63

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.05

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между SFENX и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и VXUS

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и VXUS

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-35.97%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.27%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.44%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-35.97%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-7.26%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-8.29%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и VXUS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.54%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.21%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.81%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.09%

-0.10%