Сравнение SFENX с SWHGX
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) and SWHGX (Schwab MarketTrack Growth Portfolio™) are both mutual funds - SFENX is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index, while SWHGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SFENX returned 10.77%/yr vs 10.52%/yr for SWHGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWHGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью 8.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции SWHGX немного отстают с 10.52%.
SFENX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.77%
SWHGX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам SFENX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 10.23% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 8.27% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
Correlation
The correlation between SFENX and SWHGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between SFENX and SWHGX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFENX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
SFENX
SWHGX
Сравнение SFENX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFENX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.43 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWHGX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, примерно равная максимальной просадке SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWHGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFENX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -49.19% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.38% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -13.15% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -25.63% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -29.77% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -1.83% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -7.16% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.72% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWHGX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFENX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.80% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.26% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 10.28% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.61% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.23% | +2.61% |
Сравнение комиссий SFENX и SWHGX
И SFENX, и SWHGX имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWHGX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SWHGX в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 3.57% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 8.86% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Часто задаваемые вопросы
SFENX and SWHGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFENX has higher volatility (5.87%) compared to SWHGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs SWHGX's -49.19%.
SWHGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFENX и SWHGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор