PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFENX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции FNDE немного впереди с 10.20%.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий SFENX и FNDE

И SFENX, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

SFENX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.19

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.12

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.45

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между SFENX и FNDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и FNDE

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и FNDE

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-43.55%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.67%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-29.44%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-39.93%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.70%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-11.84%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и FNDE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.91%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.93%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.79%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.87%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.41%

-2.42%