Сравнение SFBDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.76% против 14.14% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и VOO
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFBDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SFBDX
VOO
Сравнение SFBDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.31 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и VOO
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и VOO
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -33.99% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -11.98% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -24.52% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -33.99% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.55% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.72% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.55% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и VOO
Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.34% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 9.47% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 18.11% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 16.82% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 17.99% | -14.60% |