- ISIN
- US00770G4745
- Эмитент
- State Farm
- Дата выпуска
- 31 окт. 1977 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SFBDX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) показал доход в 1.03% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SFBDX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Farm Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SFBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SFBDX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.98% | -2.23% | 0.90% | 0.41% | 0.12% | 1.03% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.99% | -1.44% | -0.35% | 0.53% | 0.90% | 0.03% | 0.91% | 1.51% | 1.02% | 0.28% | 0.28% | 5.11% |
| 2024 | -0.23% | 0.24% | -0.11% | -1.10% | -1.24% | 1.38% | 0.77% | 1.01% | 0.87% | -1.19% | 1.25% | -0.95% | 0.65% |
| 2023 | 2.34% | -2.06% | 1.86% | -0.12% | -0.96% | 0.74% | 0.26% | -1.23% | -2.61% | -1.15% | 5.05% | 2.11% | 4.05% |
| 2022 | -2.28% | -0.28% | -2.46% | -2.65% | 1.69% | -1.69% | 2.21% | -2.06% | -3.57% | -0.39% | 4.22% | 0.49% | -6.83% |
| 2021 | 0.18% | -1.46% | 0.43% | 0.67% | 0.31% | 0.22% | 0.66% | -0.24% | -0.59% | -0.34% | 0.76% | 0.07% | 0.65% |
Метрики бенчмарка
State Farm Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 12.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.14%
- Участие в снижении
- -1.78%
Комиссия
Комиссия SFBDX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFBDX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.52 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.20 | $0.16 | $0.21 | $0.36 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.33% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Farm Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.79%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Municipal Bond Fund составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.79%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.29%март 2020 г. | 10d | 2mo 3d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.82%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 22d | 3mo 25dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.62%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 3mo 8d | 1y 27dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.08%май 2004 г. | 2mo 2d | 4mo 11d | 6mo 13dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| SFBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -56.78% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.10% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -18.90% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -25.43% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -33.92% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.72% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.97% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFBDX
Добавьте State Farm Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFBDX