Сравнение SFBDX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.77% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и DMREX
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFBDX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SFBDX
DMREX
Сравнение SFBDX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.23 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.23 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.90 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 9.35 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и DMREX
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и DMREX
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -13.22% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -0.92% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -5.33% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -13.22% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.32% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.89% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.29% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и DMREX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.71% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 1.17% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 2.47% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.14% | +0.25% |