Сравнение SFBDX с SFITX
SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) and SFITX (State Farm Interim Fund) are both mutual funds - SFBDX is a Municipal Bonds fund managed by State Farm, while SFITX is a Government Bonds fund managed by State Farm. Over the past 10 years, SFBDX returned 1.93%/yr vs 1.34%/yr for SFITX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.16% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и SFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SFITX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции SFBDX превзошли акции SFITX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.34% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.93%
SFITX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам SFBDX и SFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 1.03% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
SFITX State Farm Interim Fund | -0.01% | 5.41% | 2.54% | 3.73% | -5.88% | -1.60% | 4.89% | 4.26% | 1.04% | 0.61% |
Correlation
The correlation between SFBDX and SFITX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.53 |
The correlation between SFBDX and SFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBDX vs. SFITX — Ранг доходности на риск
SFBDX
SFITX
Сравнение SFBDX c SFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и State Farm Interim Fund (SFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | SFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.27 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.11 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.26 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | SFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.40 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и SFITX
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки SFITX в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и SFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFBDX | SFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -9.13% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.53% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -1.80% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -8.78% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -9.13% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.91% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.09% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.51% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и SFITX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с State Farm Interim Fund (SFITX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFBDX | SFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.64% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.31% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.04% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.48% | +0.93% |
Сравнение комиссий SFBDX и SFITX
И SFBDX, и SFITX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и SFITX
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SFITX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.33% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
SFITX State Farm Interim Fund | 3.69% | 3.28% | 2.72% | 1.85% | 0.92% | 0.94% | 2.13% | 1.75% | 1.12% | 1.12% | 0.79% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SFBDX and SFITX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFBDX has higher volatility (0.84%) compared to SFITX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SFBDX dropped -11.79% vs SFITX's -9.13%.
SFBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFBDX и SFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор