Сравнение SFBDX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFBDX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции ATOIX немного отстают с 1.73%.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и ATOIX
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
SFBDX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
SFBDX
ATOIX
Сравнение SFBDX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.34 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 16.90 | -15.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 10.74 | -9.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 32.23 | -30.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 91.90 | -86.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.34 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.69 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.45 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и ATOIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и ATOIX
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и ATOIX
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -1.46% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -0.10% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -0.37% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -0.43% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.06% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.03% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и ATOIX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.65% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.92% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.81% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.78% | +2.61% |