PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFBDX с STFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFBDX с STFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) and STFBX (State Farm Balanced Fund) are both mutual funds - SFBDX is a Municipal Bonds fund managed by State Farm, while STFBX is a Diversified Portfolio fund managed by State Farm. Over the past 10 years, SFBDX returned 1.93%/yr vs 10.31%/yr for STFBX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SFBDX charges 0.16%/yr vs 0.14%/yr for STFBX.

Доходность

Сравнение доходности SFBDX и STFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFBDX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у STFBX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям STFBX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.31% соответственно.

SFBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.11%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.93%

STFBX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.72%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFBDX и STFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		1.03%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%7.01%6.23%0.62%3.65%
STFBX
State Farm Balanced Fund		8.75%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%

Correlation

The correlation between SFBDX and STFBX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.04

The correlation between SFBDX and STFBX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Municipal Bond Fund

State Farm Balanced Fund

Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с BLDRSFBDX с VOOSFBDX с STFGXSFBDX с SFITXSFBDX с ATOIXSFBDX с DMREXSFBDX с APUSX
Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с FBALXSTFBX с STFGXSTFBX с VBIAXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENX

Доходность на риск

SFBDX vs. STFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFBDX c STFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и State Farm Balanced Fund (STFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFBDXSTFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.96

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.57

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.75

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

16.72

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFBDX vs. STFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFBDX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFBX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBDX и STFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFBDXSTFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.80

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SFBDX и STFBX

Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки STFBX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и STFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFBDXSTFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-31.11%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.69%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-13.70%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-16.94%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.79%

-22.74%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.36%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-4.38%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.49%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SFBDX и STFBX

Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 0.84%, в то время как у State Farm Balanced Fund (STFBX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFBDXSTFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.45%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

6.67%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

8.48%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

11.43%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

11.50%

-8.09%

Сравнение комиссий SFBDX и STFBX

SFBDX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии STFBX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBDX и STFBX

Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности STFBX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.33%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%
STFBX
State Farm Balanced Fund		6.60%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%

Часто задаваемые вопросы

SFBDX and STFBX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFBX has higher volatility (2.45%) compared to SFBDX (0.84%). In terms of maximum drawdown, SFBDX dropped -11.79% vs STFBX's -31.11%.

STFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFBDX и STFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор