PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFBDX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFBDX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SFBDX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFBDX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		-0.68%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%6.89%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

SFBDX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.23%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.76%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Municipal Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с BLDRSFBDX с VOOSFBDX с STFBXSFBDX с STFGXSFBDX с ATOIXSFBDX с DMREXSFBDX с TFCYX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий SFBDX и APUSX

SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SFBDX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFBDX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFBDXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.83

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

10.29

-8.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

5.18

-3.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

15.80

-14.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

57.18

-51.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFBDX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFBDX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBDX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFBDXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.83

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.60

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.40

-0.23

Корреляция

Корреляция между SFBDX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBDX и APUSX

Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.03%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFBDX и APUSX

Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFBDXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-1.64%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-0.20%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-1.45%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.10%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.30%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.06%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SFBDX и APUSX

State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFBDXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

0.53%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

1.09%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.24%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

1.14%

+2.25%