Сравнение SFBDX с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 1.76% против 21.65% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBDX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
SFBDX
BLDR
Сравнение SFBDX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.72 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.99 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.75 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.65 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.72 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.12 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и BLDR составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и BLDR
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и BLDR
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -96.78% | +84.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -47.16% | +43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -62.65% | +50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -62.65% | +50.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -61.65% | +59.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -47.74% | +46.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 21.28% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и BLDR
Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 1.01%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 13.03% | -12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 32.73% | -31.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 49.31% | -45.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 44.76% | -41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 47.46% | -44.07% |