PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFBDX с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFBDX с BLDR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by State Farm, while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SFBDX returned 1.84%/yr vs 22.83%/yr for BLDR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SFBDX и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFBDX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 1.84% против 22.83% соответственно.

SFBDX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.84%

BLDR

1 день
11.31%
1 месяц
15.19%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-17.90%
1 год
-28.13%
3 года*
-12.51%
5 лет*
13.57%
10 лет*
22.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFBDX и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		0.91%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%7.01%6.23%0.62%3.65%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-16.99%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between SFBDX and BLDR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

-0.04

The correlation between SFBDX and BLDR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Municipal Bond Fund

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с STFBXSFBDX с VOOSFBDX с STFGXSFBDX с SFITXSFBDX с ATOIXSFBDX с DMREXSFBDX с APUSX
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI

Доходность на риск

SFBDX vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFBDX c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFBDXBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.57

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-0.68

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.93

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.51

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

-0.93

+7.42

SFBDX vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFBDX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBDX и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFBDX и BLDR

Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFBDXBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-96.78%

+84.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-55.51%

+52.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-68.55%

+63.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-68.55%

+56.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.79%

-68.55%

+56.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-59.54%

+58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-47.89%

+46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

30.26%

-29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFBDX и BLDR

Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 0.63%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFBDXBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

16.84%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

36.98%

-35.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

49.47%

-47.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

45.68%

-42.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

47.85%

-44.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBDX и BLDR

Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.33%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%

Часто задаваемые вопросы

SFBDX and BLDR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (16.84%) compared to SFBDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, SFBDX dropped -11.79% vs BLDR's -96.78%.

SFBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFBDX и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор