Сравнение SFBDX с BLDR
SFBDX (State Farm Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by State Farm, while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SFBDX returned 1.85%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции SFBDX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 1.85% против 19.57% соответственно.
SFBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.85%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам SFBDX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 0.82% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between SFBDX and BLDR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | -0.04 |
The correlation between SFBDX and BLDR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBDX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
SFBDX
BLDR
Сравнение SFBDX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFBDX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.89 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.69 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.18 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и BLDR
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFBDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -96.78% | +84.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -55.51% | +52.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -68.55% | +63.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -68.55% | +56.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -68.55% | +56.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -62.96% | +61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -47.93% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 32.24% | -31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и BLDR
Текущая волатильность для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) составляет 0.57%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFBDX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 18.11% | -17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 35.59% | -33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 49.40% | -47.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 45.78% | -42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 47.83% | -44.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и BLDR
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.36% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
SFBDX and BLDR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to SFBDX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SFBDX dropped -11.79% vs BLDR's -96.78%.
SFBDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFBDX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор