Сравнение STFBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FBALX.
Основные характеристики
| STFBX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 25.30% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.55 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 8.60% |
| Макс. просадка | -29.99% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FBALX
С начала года, STFBX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FBALX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FBALX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.14% | 9.17% | 1.90% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% | 2.57% | 2.58% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FBALX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FBALX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.