PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.73% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDXSTFBX с STFGX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий STFBX и FBALX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.99

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.05

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.47

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и FBALX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и FBALX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-43.57%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.14%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-22.89%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-26.68%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.56%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.39%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и FBALX

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.19%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.77%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.94%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

12.18%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.75%

-1.29%