PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFBX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с FBALX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между STFBX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STFBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFBX:

-0.15

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

STFBX:

-0.05

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

STFBX:

0.99

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

STFBX:

-0.09

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

STFBX:

-0.25

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

STFBX:

6.95%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

STFBX:

14.99%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

STFBX:

-29.99%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

STFBX:

-12.45%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.64% против 4.32% соответственно.

STFBX

С начала года

-2.95%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-2.31%

5 лет

6.37%

10 лет

4.64%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

6.01%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STFBX и FBALX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFBX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и FBALX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FBALX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFBX
State Farm Balanced Fund		2.57%2.49%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.88%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и FBALX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и FBALX

State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.62% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...