PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с STFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с STFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Growth Fund (STFGX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и STFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и STFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у STFGX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям STFGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.12% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

State Farm Growth Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK

Сравнение комиссий STFBX и STFGX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFBX
State Farm Balanced Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFBX vs. STFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c STFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXSTFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.03

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.73

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.55

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. STFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STFGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и STFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXSTFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между STFBX и STFGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и STFGX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности STFGX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и STFGX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и STFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXSTFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-48.88%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.60%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-21.65%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-31.46%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.06%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.85%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.64%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и STFGX

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у State Farm Growth Fund (STFGX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXSTFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.15%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.96%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.48%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

15.94%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

16.75%

-5.29%