PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Farm Balanced Fund (STFBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

State Farm Balanced Fund (STFBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770G4901

Эмитент

State Farm

Дата выпуска

13 мар. 1968 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Популярные сравнения:
STFBX с FAIGX STFBX с BALFX STFBX с VBIAX STFBX с FBALX STFBX с VOO STFBX с VWENX STFBX с VWINX
Популярные сравнения:
STFBX с FAIGX STFBX с BALFX STFBX с VBIAX STFBX с FBALX STFBX с VOO STFBX с VWENX STFBX с VWINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

State Farm Balanced Fund (STFBX) показал доход в 0.18% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFBX составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STFBX

С начала года

0.18%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-2.86%

1 год

7.77%

3 года

9.21%

5 лет

10.89%

10 лет

8.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%0.19%-4.18%-1.03%3.31%0.18%
20240.78%3.35%2.56%-3.29%4.08%2.09%1.38%2.14%1.62%-1.29%3.88%-3.04%14.84%
20233.68%-3.26%2.59%1.84%-2.32%6.20%2.15%-0.35%-3.57%-2.10%6.40%4.34%15.99%
2022-3.42%-1.37%2.37%-4.97%0.06%-5.96%6.33%-2.76%-6.91%7.30%4.28%-3.61%-9.48%
2021-0.47%2.36%2.69%3.14%1.22%0.39%2.12%1.76%-4.72%4.41%-0.87%4.62%17.54%
2020-1.00%-6.01%-6.82%7.81%3.00%1.29%3.96%4.74%-2.19%-1.80%7.12%4.05%13.67%
20193.95%2.09%1.82%3.02%-3.62%5.20%0.64%-0.82%1.29%1.29%3.08%1.90%21.42%
20181.86%-3.82%-1.43%-0.50%1.56%0.56%3.26%1.18%0.65%-3.63%1.56%-4.49%-3.54%
20170.84%2.06%0.14%0.79%0.53%-0.05%1.08%-0.00%1.12%1.12%1.76%1.48%11.41%
2016-1.63%0.44%4.16%1.48%0.40%1.64%1.99%-0.63%-0.30%-1.74%1.53%1.96%9.55%
2015-1.25%2.93%-0.92%0.86%0.51%-1.81%0.99%-3.95%-1.27%4.70%-0.32%-1.46%-1.27%
2014-1.86%3.23%1.03%1.72%0.88%1.09%-0.83%2.50%-0.21%0.92%1.88%-0.37%10.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STFBX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

State Farm Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.58$8.58$6.00$1.51$8.48$2.30$2.04$2.21$1.96$1.83$6.53$1.72

Дивидендный доход

9.72%9.73%7.13%1.90%9.49%2.75%2.70%3.46%2.86%2.88%10.95%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.62$8.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.11$6.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.61$8.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$2.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$2.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.71$6.53
2014$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 28.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.63%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.45322 дек. 2010 г.654
-28.1%5 сент. 2000 г.46823 июл. 2002 г.5963 дек. 2004 г.1064
-22.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.110
-18.97%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.32927 янв. 1989 г.373
-16.24%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.393
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...