- ISIN
- US00770G4901
- Эмитент
- State Farm
- Дата выпуска
- 13 мар. 1968 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STFBX
State Farm Balanced Fund (STFBX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции STFBX — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STFBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Farm Balanced Fund (STFBX) показал доход в 7.48% с начала года и 21.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFBX составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
State Farm Balanced Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность STFBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STFBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 1.54% | -4.06% | 6.60% | 1.93% | -1.13% | 7.48% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 0.19% | -4.18% | -1.03% | 3.31% | 3.32% | 2.34% | 2.25% | 2.77% | 2.55% | 1.56% | -0.28% | 15.62% |
| 2024 | 0.78% | 3.35% | 2.56% | -3.29% | 4.08% | 2.09% | 1.38% | 2.14% | 1.62% | -1.29% | 3.88% | -3.04% | 14.84% |
| 2023 | 3.68% | -3.26% | 2.59% | 1.84% | -2.32% | 5.08% | 2.15% | -0.35% | -3.57% | -2.10% | 6.40% | 3.30% | 13.61% |
| 2022 | -3.42% | -1.37% | 2.37% | -4.97% | 0.06% | -6.74% | 6.33% | -2.76% | -6.91% | 7.30% | 4.28% | -3.61% | -10.23% |
| 2021 | -0.47% | 2.36% | 2.69% | 3.14% | 1.22% | 0.39% | 2.12% | 1.76% | -4.72% | 4.41% | -0.87% | 4.62% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
State Farm Balanced Fund has an annualized alpha of 4.24%, beta of 0.53, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.72%) than losses (59.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 66.72%
- Участие в снижении
- 59.56%
Комиссия
Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STFBX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STFBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.29 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | 10.15 | +4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.81 | $6.81 | $8.58 | $6.00 | $0.86 | $8.48 | $2.30 | $2.04 | $2.21 | $1.96 | $1.83 | $6.53 |
Дивидендный доход | 6.74% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $6.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.62 | $8.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.61 | $8.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.11%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.31%июль 2002 г. | 1y 10mo | 3y 1mo | 4y 12moсент. 2000 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -27.42%июнь 1982 г. | 1y 6mo | 9mo 16d | 2y 3moдек. 1980 г. - март 1983 г. |
Обвал COVID2020 | -22.74%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -22.13%июль 1984 г. | 1y 1mo | 11mo 21d | 2y 1moиюнь 1983 г. - июль 1985 г. |
Показатели просадок
| STFBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -56.78% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -18.90% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -25.43% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -33.92% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.31% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.71% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.05% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STFBX
Добавьте State Farm Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STFBX