PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
State Farm Balanced Fund (STFBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00770G4901

Эмитент

State Farm

Дата выпуска

13 мар. 1968 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии STFBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STFBX с BALFX STFBX с FAIGX STFBX с VBIAX STFBX с FBALX STFBX с VWENX STFBX с VOO STFBX с VWINX
Популярные сравнения:
STFBX с BALFX STFBX с FAIGX STFBX с VBIAX STFBX с FBALX STFBX с VWENX STFBX с VOO STFBX с VWINX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Farm Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,145.38%
2,429.90%
STFBX (State Farm Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Farm Balanced Fund показал доход в 6.47% с начала года и 6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Farm Balanced Fund составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


STFBX

С начала года

6.47%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-3.18%

1 год

6.79%

5 лет

8.43%

10 лет

7.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%3.35%2.56%-3.29%4.08%2.09%1.38%2.14%1.62%-1.29%3.88%6.47%
20233.68%-3.26%2.59%1.84%-2.32%6.20%2.15%-0.35%-3.57%-2.10%6.40%4.34%15.99%
2022-3.42%-1.37%2.37%-4.97%0.06%-5.96%6.33%-2.76%-6.91%7.30%4.28%-3.61%-9.48%
2021-0.47%2.36%2.69%3.14%1.22%0.39%2.12%1.76%-4.72%4.41%-0.87%4.62%17.54%
2020-1.00%-6.01%-6.82%7.81%3.00%1.29%3.97%4.74%-2.19%-1.80%7.12%4.05%13.67%
20193.95%2.09%1.82%3.02%-3.62%5.20%0.64%-0.82%1.29%1.29%3.08%1.90%21.42%
20181.86%-3.82%-1.43%-0.50%1.56%0.56%3.26%1.18%0.65%-3.63%1.56%-4.49%-3.54%
20170.83%2.06%0.14%0.79%0.53%-0.05%1.08%-0.00%1.12%1.12%1.76%1.48%11.41%
2016-1.63%0.44%4.16%1.48%0.40%1.64%1.99%-0.63%-0.30%-1.74%1.53%1.96%9.55%
2015-1.25%2.93%-0.92%0.86%0.51%-1.81%0.99%-3.95%-1.27%4.70%-0.32%-1.46%-1.27%
2014-1.86%3.23%1.03%1.72%0.88%1.09%-0.83%2.50%-0.21%0.92%1.88%-0.37%10.32%
20133.05%0.99%1.75%0.91%-0.27%-1.48%3.06%-2.55%1.87%2.94%1.22%2.02%14.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STFBX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STFBX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.592.10
Коэффициент Сортино STFBX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.732.80
Коэффициент Омега STFBX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.39
Коэффициент Кальмара STFBX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.673.09
Коэффициент Мартина STFBX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.1513.49
STFBX
^GSPC

State Farm Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
2.10
STFBX (State Farm Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$2.01$1.51$1.73$1.67$1.83$1.72$1.65$1.64$1.71$1.72$1.61

Дивидендный доход

1.08%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$2.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$1.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.71
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.72
2013$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.43%
-2.62%
STFBX (State Farm Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 10.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.99%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.47525 янв. 2011 г.786
-28.31%5 сент. 2000 г.46823 июл. 2002 г.60314 дек. 2004 г.1071
-22.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.110
-18.98%26 авг. 1987 г.4426 окт. 1987 г.3332 февр. 1989 г.377
-16.24%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Farm Balanced Fund составляет 10.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.47%
3.79%
STFBX (State Farm Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab