График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в State Farm Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
State Farm Balanced Fund (STFBX) показал доход в -1.91% с начала года и 15.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STFBX составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
State Farm Balanced Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 9.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STFBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 окт. 1982 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 1.54% | -5.94% | -1.91% | |||||||||
| 2025 | 2.06% | 0.19% | -4.18% | -1.03% | 3.31% | 3.32% | 2.34% | 2.25% | 2.77% | 2.55% | 1.56% | -0.28% | 15.62% |
| 2024 | 0.78% | 3.35% | 2.56% | -3.29% | 4.08% | 2.09% | 1.38% | 2.14% | 1.62% | -1.29% | 3.88% | -3.04% | 14.84% |
| 2023 | 3.68% | -3.26% | 2.59% | 1.84% | -2.32% | 5.08% | 2.15% | -0.35% | -3.57% | -2.10% | 6.40% | 3.30% | 13.61% |
| 2022 | -3.42% | -1.37% | 2.37% | -4.97% | 0.06% | -6.74% | 6.33% | -2.76% | -6.91% | 7.30% | 4.28% | -3.61% | -10.23% |
| 2021 | -0.47% | 2.36% | 2.69% | 3.14% | 1.22% | 0.39% | 2.12% | 1.76% | -4.72% | 4.41% | -0.87% | 4.62% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
State Farm Balanced Fund: годовая альфа составляет 4.22%, бета — 0.53, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 29.02.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.98%) было выше, чем в снижении (59.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.22%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 66.98%
- Участие в снижении
- 59.79%
Комиссия
Комиссия STFBX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STFBX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Farm Balanced Fund (STFBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STFBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.61 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STFBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Farm Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.81 | $6.81 | $8.58 | $6.00 | $0.86 | $8.48 | $2.30 | $2.04 | $2.21 | $1.96 | $1.83 | $6.53 |
Дивидендный доход | 7.31% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Farm Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $6.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.62 | $8.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.61 | $8.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
State Farm Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка State Farm Balanced Fund составляет 6.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.11% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 850 |
| -28.31% | 5 сент. 2000 г. | 470 | 23 июл. 2002 г. | 785 | 1 сент. 2005 г. | 1255 |
| -27.42% | 12 дек. 1980 г. | 22 | 18 июн. 1982 г. | 11 | 31 мар. 1983 г. | 33 |
| -22.74% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 110 |
| -22.13% | 16 июн. 1983 г. | 17 | 31 июл. 1984 г. | 143 | 17 июл. 1985 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...