Сравнение STFBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWENX.
Основные характеристики
| STFBX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 15.88% |
| Дох-ть за 1 год | 22.68% | 22.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 0.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 4.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 18.07 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 8.44% |
| Макс. просадка | -29.99% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWENX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFBX показывает доходность 16.24%, а VWENX немного ниже – 15.88%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWENX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWENX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWENX в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.15% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.46% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWENX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWENX
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.