Сравнение STFBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции VWENX немного отстают с 9.40%.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWENX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFBX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
STFBX
VWENX
Сравнение STFBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.82 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.54 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWENX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWENX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWENX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -36.02% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.02% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -20.84% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -25.33% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.90% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.38% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWENX
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.06% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 6.66% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 11.88% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.12% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 11.50% | -0.04% |