Сравнение STFBX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VBIAX.
Основные характеристики
| STFBX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 22.68% | 20.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.89% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 18.07 | 15.86 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 8.75% |
| Макс. просадка | -29.99% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VBIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFBX показывает доходность 16.24%, а VBIAX немного ниже – 15.50%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VBIAX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VBIAX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.15% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VBIAX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VBIAX
State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.38% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.