Сравнение STFBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VOO.
Корреляция
Корреляция между STFBX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VOO
Основные характеристики
STFBX:
0.65
VOO:
2.04
STFBX:
0.80
VOO:
2.72
STFBX:
1.16
VOO:
1.38
STFBX:
0.72
VOO:
3.09
STFBX:
2.64
VOO:
13.04
STFBX:
2.89%
VOO:
2.00%
STFBX:
11.79%
VOO:
12.79%
STFBX:
-29.99%
VOO:
-33.99%
STFBX:
-9.38%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.30% против 13.46% соответственно.
STFBX
0.45%
-8.38%
-4.35%
8.08%
5.18%
5.30%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VOO
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFBX и VOO
STFBX
VOO
Сравнение STFBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VOO
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.48% | 2.49% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VOO
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VOO
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.