PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFBX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VOO.

Корреляция

Корреляция между STFBX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STFBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFBX:

-0.15

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

STFBX:

-0.05

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

STFBX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

STFBX:

-0.09

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

STFBX:

-0.25

VOO:

2.18

Индекс Язвы

STFBX:

6.95%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

STFBX:

14.99%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

STFBX:

-29.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STFBX:

-12.45%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.42% соответственно.

STFBX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-2.31%

5 лет

6.14%

10 лет

4.71%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STFBX и VOO

STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFBX
State Farm Balanced Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFBX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и VOO

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFBX
State Farm Balanced Fund		2.57%2.49%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и VOO

Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и VOO

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...