Сравнение STFBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VOO.
Основные характеристики
| STFBX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.09 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 12.34% |
| Макс. просадка | -29.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VOO
С начала года, STFBX показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VOO
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VOO
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.14% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VOO
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VOO
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.