Сравнение STFBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.05% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.14% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VOO
STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFBX vs. VOO — Ранг доходности на риск
STFBX
VOO
Сравнение STFBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.53 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.31 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VOO
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.17% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VOO
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -33.99% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.98% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -24.52% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -33.99% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.55% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.72% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.55% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VOO
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.47% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 18.11% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 16.82% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 17.99% | -6.53% |