PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFBX с BALFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STFBX (State Farm Balanced Fund) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, STFBX returned 10.35%/yr vs 10.08%/yr for BALFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STFBX charges 0.14%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности STFBX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции BALFX немного отстают с 10.08%.

STFBX

1 день
0.40%
1 месяц
2.79%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.18%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.35%

BALFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.55%
1 год
24.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFBX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		9.09%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.94%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Correlation

The correlation between STFBX and BALFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.93

The correlation between STFBX and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с FBALXSTFBX с STFGXSTFBX с VBIAXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с VTBALFX с QQQ

Доходность на риск

STFBX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.93

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.09

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.63

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

16.41

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Просадки

Сравнение просадок STFBX и BALFX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFBXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-40.20%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.03%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-10.67%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-18.81%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-22.34%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.16%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.55%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и BALFX

State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 2.52% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFBXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.65%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.86%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

8.72%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

10.48%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

10.66%

+0.84%

Сравнение комиссий STFBX и BALFX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и BALFX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности BALFX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.49%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
STFBX
State Farm Balanced Fund		6.58%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%

Часто задаваемые вопросы

STFBX and BALFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALFX has higher volatility (2.65%) compared to STFBX (2.52%). In terms of maximum drawdown, STFBX dropped -31.11% vs BALFX's -40.20%.

STFBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFBX и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор