PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с BALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и BALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у BALFX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 9.63% против 9.12% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDXSTFBX с STFGX
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с VTBALFX с QQQ

Сравнение комиссий STFBX и BALFX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXBALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.27

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.42

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.08

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между STFBX и BALFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и BALFX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности BALFX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и BALFX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и BALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-40.20%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.34%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-18.81%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-22.34%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.39%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.18%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и BALFX

State Farm Balanced Fund (STFBX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеют волатильность 3.84% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.89%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.97%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.21%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.44%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

10.62%

+0.84%