Сравнение STFBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWINX.
Основные характеристики
| STFBX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 18.46% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 3.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 19.09 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 6.72% |
| Макс. просадка | -29.99% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWINX
С начала года, STFBX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.85% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWINX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWINX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VWINX в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.14% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWINX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWINX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.