PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STFBX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с VWINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между STFBX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STFBX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STFBX:

-0.15

VWINX:

0.86

Коэф-т Сортино

STFBX:

-0.05

VWINX:

1.33

Коэф-т Омега

STFBX:

0.99

VWINX:

1.18

Коэф-т Кальмара

STFBX:

-0.09

VWINX:

1.19

Коэф-т Мартина

STFBX:

-0.25

VWINX:

4.28

Индекс Язвы

STFBX:

6.95%

VWINX:

1.50%

Дневная вол-ть

STFBX:

14.99%

VWINX:

6.92%

Макс. просадка

STFBX:

-29.99%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

STFBX:

-12.45%

VWINX:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.27% соответственно.

STFBX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-2.31%

5 лет

6.14%

10 лет

4.71%

VWINX

С начала года

1.72%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.01%

5 лет

5.01%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STFBX и VWINX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
STFBX
State Farm Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STFBX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг риск-скорректированной доходности STFBX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STFBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STFBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и VWINX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VWINX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STFBX
State Farm Balanced Fund		2.57%2.49%2.39%1.90%1.93%2.00%2.41%2.69%2.41%2.58%2.87%2.57%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.64%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и VWINX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и VWINX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...