Сравнение STFBX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.70% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 9.70% против 5.67% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 9.70%
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и VWINX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFBX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
STFBX
VWINX
Сравнение STFBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.72 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.63 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.33 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и VWINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и VWINX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.12% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и VWINX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -21.72% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -4.16% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -15.30% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -17.43% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -3.13% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.64% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и VWINX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.22% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 3.74% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 6.68% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 6.96% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 6.89% | +4.57% |