PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с JXN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или JXN.

Корреляция

Корреляция между JEF и JXN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JEF и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.14%
194.62%
JEF
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

JXN:

0.31

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

JXN:

0.72

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

JXN:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

JXN:

0.39

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

JXN:

0.92

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

JXN:

15.57%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

JXN:

46.27%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

JXN:

-31.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

JXN:

$5.53B

EPS

JEF:

$2.84

JXN:

$11.74

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

JXN:

6.54

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

JXN:

1.65

Коэффициент P/B

JEF:

0.95

JXN:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -10.97%.

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
JXN: 0.31
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
JXN: 0.72
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
JXN: 1.10
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
JXN: 0.39
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
JXN: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.31
JEF
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и JXN

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности JXN в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и JXN

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-31.36%
JEF
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и JXN

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
22.19%
JEF
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию