PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с JXN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или JXN.

Корреляция

Корреляция между JEF и JXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JEF и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
160.82%
254.46%
JEF
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

3.16

JXN:

2.38

Коэф-т Сортино

JEF:

3.64

JXN:

2.89

Коэф-т Омега

JEF:

1.54

JXN:

1.41

Коэф-т Кальмара

JEF:

6.88

JXN:

3.79

Коэф-т Мартина

JEF:

22.09

JXN:

10.20

Индекс Язвы

JEF:

4.14%

JXN:

9.35%

Дневная вол-ть

JEF:

29.00%

JXN:

40.04%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

JEF:

-8.70%

JXN:

-17.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$15.76B

JXN:

$6.89B

EPS

JEF:

$2.89

JXN:

-$11.62

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.68B

JXN:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$8.04B

JXN:

-$454.00M

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.64B

JXN:

$764.00M

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 7.11%.

JEF

С начала года

-4.80%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

36.67%

1 год

89.78%

5 лет

34.53%

10 лет

18.54%

JXN

С начала года

7.11%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

14.70%

1 год

86.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.162.38
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.642.89
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.41
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.883.79
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 22.09, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0022.0910.20
JEF
JXN

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа JXN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.16
2.38
JEF
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и JXN

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности JXN в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		1.74%1.66%7.42%3.67%2.43%2.44%6.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и JXN

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.70%
-17.42%
JEF
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и JXN

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.07%
10.14%
JEF
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab