Сравнение JEF с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или ARCC.
Основные характеристики
| JEF | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 57.04% | 27.39% |
| Дох-ть за 3 года | 17.83% | 14.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.95% | 14.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.73% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 12.08% |
| Макс. просадка | -80.74% | -79.36% |
| Current Drawdown | -0.69% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| JEF | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.86B | $12.82B |
| Прибыль на акцию | $1.25 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 37.20 | 7.20 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.70B | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между JEF и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и ARCC
С начала года, JEF показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и ARCC
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ARCC в 9.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.95% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.32% | 2.20% | 2.77% | 1.26% | 1.02% | 1.37% | 1.06% | 0.84% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.04% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и ARCC
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и ARCC
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности