Сравнение JEF с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или ARCC.
Основные характеристики
| JEF | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.30% | 15.14% |
| Дох-ть за 1 год | 117.81% | 20.34% |
| Дох-ть за 3 года | 31.43% | 11.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.59 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 35.46 | 12.17 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 11.36% |
| Макс. просадка | -80.74% | -79.36% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.97% |
Фундаментальные показатели
| JEF | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.27B | $13.91B |
| EPS | $2.34 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 8.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.75B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.27B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между JEF и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и ARCC
С начала года, JEF показывает доходность 87.30%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.79% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и ARCC
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ARCC в 8.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.93% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и ARCC
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и ARCC
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности