PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с ARCC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или ARCC.

Корреляция

Корреляция между JEF и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JEF и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.37

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

JEF:

0.85

ARCC:

0.96

Коэф-т Омега

JEF:

1.13

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.38

ARCC:

0.65

Коэф-т Мартина

JEF:

1.04

ARCC:

2.59

Индекс Язвы

JEF:

18.02%

ARCC:

4.74%

Дневная вол-ть

JEF:

42.80%

ARCC:

20.66%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

JEF:

-34.30%

ARCC:

-6.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$11.02B

ARCC:

$14.92B

EPS

JEF:

$2.84

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

JEF:

18.81

ARCC:

10.60

Коэффициент P/S

JEF:

1.60

ARCC:

4.94

Коэффициент P/B

JEF:

1.10

ARCC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции ARCC немного впереди с 13.11%.

JEF

С начала года

-31.49%

1 месяц

20.95%

6 месяцев

-26.57%

1 год

15.60%

5 лет

41.60%

10 лет

13.08%

ARCC

С начала года

1.26%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

5.00%

1 год

12.11%

5 лет

21.17%

10 лет

13.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и ARCC

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ARCC в 8.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.62%1.66%7.42%3.67%2.43%1.09%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.86%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок JEF и ARCC

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и ARCC

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.47B
599.00M
(JEF) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JEF и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.9%
84.3%
(JEF) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.79M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.