Сравнение JEF с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности JEF и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.33
ARCC:
$1.64
JEF:
9.55
ARCC:
10.82
JEF:
0.69
ARCC:
1.62
JEF:
0.61
ARCC:
6.60
JEF:
$11.22B
ARCC:
$1.88B
JEF:
$6.66B
ARCC:
$1.18B
JEF:
$1.12B
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.74% соответственно.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. ARCC — Ранг доходности на риск
JEF
ARCC
Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.54 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.63 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.63 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.29 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JEF и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и ARCC
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и ARCC
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -79.36% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -19.35% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -21.76% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -56.77% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -18.05% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -9.07% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 9.40% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и ARCC
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 6.78% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 15.24% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 23.54% | +24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 19.89% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 25.53% | +9.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и ARCC
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.