PortfoliosLab logo
Сравнение JEF с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JEF и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEF и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.06%
1,085.96%
JEF
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

ARCC:

$14.45B

EPS

JEF:

$2.84

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

ARCC:

8.65

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

JEF:

0.95

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции ARCC немного впереди с 12.47%.


JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.62%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.57
JEF
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и ARCC

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок JEF и ARCC

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-9.31%
JEF
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и ARCC

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
15.61%
JEF
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию