Сравнение JEF с ARCC
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, JEF returned 17.07%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 17.07% против 12.70% соответственно.
JEF
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 17.07%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам JEF и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -9.50% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between JEF and ARCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
ARCC:
$1.63
JEF:
11.35
ARCC:
11.59
JEF:
0.82
ARCC:
1.74
JEF:
0.73
ARCC:
5.06
JEF:
$11.22B
ARCC:
$2.63B
JEF:
$6.66B
ARCC:
$1.86B
JEF:
$1.12B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. ARCC — Ранг доходности на риск
JEF
ARCC
Сравнение JEF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.51 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.29 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и ARCC
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -79.36% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -19.35% | -28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -19.35% | -35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -21.76% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -56.77% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -12.64% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -9.10% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 10.51% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и ARCC
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 4.02% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 14.76% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 18.44% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 19.97% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 25.58% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и ARCC
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.90% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и ARCC
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and ARCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (7.90%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs ARCC's -79.36%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор