Сравнение JEF с MCO
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, JEF returned 17.07%/yr vs 17.24%/yr for MCO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 17.07%, а акции MCO немного впереди с 17.24%.
JEF
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 17.07%
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам JEF и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -9.50% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between JEF and MCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between JEF and MCO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
MCO:
$13.92
JEF:
11.35
MCO:
32.26
JEF:
0.82
MCO:
4.21
JEF:
0.73
MCO:
10.22
JEF:
$11.22B
MCO:
$7.87B
JEF:
$6.66B
MCO:
$5.49B
JEF:
$1.12B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. MCO — Ранг доходности на риск
JEF
MCO
Сравнение JEF c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.63 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и MCO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -78.72% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -23.61% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -24.65% | -29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -41.66% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -42.02% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -16.39% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -17.73% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 10.69% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и MCO
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.45% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 21.91% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 26.22% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 26.31% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 27.84% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и MCO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.90% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и MCO
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and MCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (7.90%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs MCO's -78.72%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор