PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с BRO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или BRO.

Корреляция

Корреляция между JEF и BRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEF и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,013.53%
29,725.38%
JEF
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

BRO:

1.91

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

BRO:

2.45

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

BRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

BRO:

3.42

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

BRO:

9.51

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

BRO:

4.08%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

BRO:

20.34%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

BRO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

BRO:

$33.75B

EPS

JEF:

$2.84

BRO:

$3.46

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

BRO:

33.08

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

BRO:

7.16

Коэффициент P/B

JEF:

0.95

BRO:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.27% против 22.97% соответственно.

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

10.37%

1 год

41.29%

5 лет

27.31%

10 лет

22.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
BRO: 1.91
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
BRO: 2.45
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
BRO: 1.35
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
BRO: 3.42
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
BRO: 9.51

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.91
JEF
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и BRO

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BRO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JEF и BRO

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-8.03%
JEF
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и BRO

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
11.28%
JEF
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию