Сравнение JEF с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или BRO.
Основные характеристики
| JEF | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.30% | 55.68% |
| Дох-ть за 1 год | 117.81% | 51.24% |
| Дох-ть за 3 года | 31.43% | 20.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 24.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 22.57% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 5.59 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 6.37 |
| Коэф-т Мартина | 35.46 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 18.77% |
| Макс. просадка | -80.74% | -54.08% |
| Текущая просадка | -0.51% | -2.12% |
Фундаментальные показатели
| JEF | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.27B | $32.15B |
| EPS | $2.34 | $3.67 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 30.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.75B | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.27B | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между JEF и BRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JEF и BRO
С начала года, JEF показывает доходность 87.30%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 55.68%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 15.79% против 22.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BRO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BRO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BRO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BRO
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности