Сравнение JEF с BRO
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, JEF returned 17.07%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.07% против 13.23% соответственно.
JEF
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 17.07%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам JEF и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -9.50% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between JEF and BRO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between JEF and BRO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
BRO:
$4.76
JEF:
11.35
BRO:
12.05
JEF:
0.82
BRO:
0.88
JEF:
0.73
BRO:
2.15
JEF:
$11.22B
BRO:
$6.43B
JEF:
$6.66B
BRO:
$3.82B
JEF:
$1.12B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. BRO — Ранг доходности на риск
JEF
BRO
Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.95 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.64 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -1.70 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BRO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -55.85% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -50.55% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -55.85% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -55.85% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -55.85% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -53.41% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -13.51% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 29.40% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BRO
Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 7.90%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.57% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 21.69% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 28.34% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 24.78% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 23.67% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BRO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.90% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и BRO
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and BRO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to JEF (7.90%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs BRO's -55.85%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор