PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с BRO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или BRO.

Корреляция

Корреляция между JEF и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JEF и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.49

BRO:

1.19

Коэф-т Сортино

JEF:

0.91

BRO:

1.74

Коэф-т Омега

JEF:

1.14

BRO:

1.25

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.43

BRO:

2.12

Коэф-т Мартина

JEF:

1.19

BRO:

5.91

Индекс Язвы

JEF:

17.77%

BRO:

4.75%

Дневная вол-ть

JEF:

42.79%

BRO:

21.35%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

JEF:

-33.12%

BRO:

-12.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$11.21B

BRO:

$31.74B

EPS

JEF:

$2.84

BRO:

$3.58

Коэффициент P/E

JEF:

19.14

BRO:

30.94

Коэффициент P/S

JEF:

1.63

BRO:

6.53

Коэффициент P/B

JEF:

1.09

BRO:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 13.47% против 22.34% соответственно.

JEF

С начала года

-30.26%

1 месяц

27.15%

6 месяцев

-26.08%

1 год

20.90%

5 лет

41.52%

10 лет

13.47%

BRO

С начала года

7.16%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-2.76%

1 год

25.32%

5 лет

25.14%

10 лет

22.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и BRO

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BRO в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.57%1.66%7.42%3.67%2.43%0.94%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.53%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JEF и BRO

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и BRO

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.47B
1.39B
(JEF) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JEF и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jefferies Financial Group Inc. и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.9%
50.7%
(JEF) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.79M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.