PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEF с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JEF и HOOD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JEF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
192.81%
10.08%
JEF
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

3.98

HOOD:

3.35

Коэф-т Сортино

JEF:

4.89

HOOD:

3.41

Коэф-т Омега

JEF:

1.65

HOOD:

1.45

Коэф-т Кальмара

JEF:

9.38

HOOD:

2.40

Коэф-т Мартина

JEF:

30.61

HOOD:

18.09

Индекс Язвы

JEF:

3.38%

HOOD:

11.26%

Дневная вол-ть

JEF:

26.01%

HOOD:

60.78%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

JEF:

-6.76%

HOOD:

-45.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$16.27B

HOOD:

$36.80B

EPS

JEF:

$2.34

HOOD:

$0.58

Цена/прибыль

JEF:

33.84

HOOD:

71.78

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$7.83B

HOOD:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.38B

HOOD:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$3.39B

HOOD:

$614.00M

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность 93.31%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 200.86%.


JEF

С начала года

93.31%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

68.42%

1 год

99.23%

5 лет

36.88%

10 лет

17.83%

HOOD

С начала года

200.86%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

71.96%

1 год

197.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.983.35
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.893.41
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.651.45
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.382.40
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 30.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.6118.09
JEF
HOOD

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOOD равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.98
3.35
JEF
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и HOOD

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
1.71%7.42%3.67%2.43%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и HOOD

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.76%
-45.55%
JEF
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и HOOD

Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 7.94%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
21.22%
JEF
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab