Сравнение JEF с HOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).
Доходность
Сравнение доходности JEF и HOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 17.39% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -38.01% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.33
HOOD:
$2.06
JEF:
9.55
HOOD:
34.07
JEF:
0.69
HOOD:
0.00
JEF:
0.61
HOOD:
17.81
JEF:
$11.22B
HOOD:
$3.60B
JEF:
$6.66B
HOOD:
$2.69B
JEF:
$1.12B
HOOD:
$1.51B
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
HOOD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -49.61%
- 1 год
- 66.30%
- 3 года*
- 93.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. HOOD — Ранг доходности на риск
JEF
HOOD
Сравнение JEF c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.94 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.69 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.20 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.89 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.94 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JEF и HOOD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и HOOD
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и HOOD
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -90.21% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -57.26% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -54.01% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -61.46% | +35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 23.68% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и HOOD
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 18.40% и 17.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 17.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 49.80% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 71.27% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 73.92% | -38.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 73.92% | -38.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности