PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с HOOD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или HOOD.

Корреляция

Корреляция между JEF и HOOD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JEF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.31

HOOD:

3.25

Коэф-т Сортино

JEF:

0.72

HOOD:

3.11

Коэф-т Омега

JEF:

1.11

HOOD:

1.42

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.28

HOOD:

3.17

Коэф-т Мартина

JEF:

0.77

HOOD:

13.57

Индекс Язвы

JEF:

18.29%

HOOD:

17.89%

Дневная вол-ть

JEF:

42.85%

HOOD:

76.33%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

JEF:

-35.17%

HOOD:

-12.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$10.87B

HOOD:

$54.50B

EPS

JEF:

$2.84

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/E

JEF:

18.56

HOOD:

35.29

Коэффициент P/S

JEF:

1.58

HOOD:

16.72

Коэффициент P/B

JEF:

1.07

HOOD:

6.85

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 65.75%.

JEF

С начала года

-32.40%

1 месяц

23.02%

6 месяцев

-28.23%

1 год

13.22%

5 лет

39.93%

10 лет

12.54%

HOOD

С начала года

65.75%

1 месяц

49.98%

6 месяцев

91.09%

1 год

207.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и HOOD

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.85%1.66%7.42%3.67%2.43%1.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и HOOD

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и HOOD

Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 11.48%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.47B
927.00M
(JEF) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JEF и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
59.9%
31.3%
(JEF) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.79M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.