PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с HOOD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или HOOD.

Корреляция

Корреляция между JEF и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JEF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.81%
42.02%
JEF
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

HOOD:

2.37

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

HOOD:

2.67

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

HOOD:

1.36

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

HOOD:

2.35

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

HOOD:

10.48

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

HOOD:

17.24%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

HOOD:

76.27%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

HOOD:

-29.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

HOOD:

$42.63B

EPS

JEF:

$2.84

HOOD:

$1.56

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

HOOD:

31.70

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

HOOD:

14.45

Коэффициент P/B

JEF:

0.95

HOOD:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 32.72%.

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

HOOD

С начала года

32.72%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

82.74%

1 год

176.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
HOOD: 2.37
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
HOOD: 2.67
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
HOOD: 1.36
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
HOOD: 2.35
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
HOOD: 10.48

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
2.37
JEF
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и HOOD

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и HOOD

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-29.75%
JEF
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и HOOD

Текущая волатильность для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) составляет 29.07%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 32.37%. Это указывает на то, что JEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
32.37%
JEF
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию