PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SF с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SF с WFC

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или WFC.

Корреляция

Корреляция между SF и WFC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SF и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,379.22%
18,281.59%
SF
WFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.33

WFC:

0.64

Коэф-т Сортино

SF:

0.73

WFC:

1.10

Коэф-т Омега

SF:

1.10

WFC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SF:

0.34

WFC:

0.87

Коэф-т Мартина

SF:

1.15

WFC:

2.41

Индекс Язвы

SF:

10.30%

WFC:

8.91%

Дневная вол-ть

SF:

35.63%

WFC:

33.63%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

SF:

-26.37%

WFC:

-12.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$8.86B

WFC:

$226.46B

EPS

SF:

$5.25

WFC:

$5.56

Коэффициент P/E

SF:

16.38

WFC:

12.49

Коэффициент PEG

SF:

0.85

WFC:

1.73

Коэффициент P/S

SF:

1.76

WFC:

2.93

Коэффициент P/B

SF:

1.82

WFC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$4.03B

WFC:

$59.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$3.49B

WFC:

$60.34B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$806.52M

WFC:

$30.94B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.56% соответственно.

SF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-17.05%

1 год

8.66%

5 лет

26.10%

10 лет

10.55%

WFC

С начала года

1.72%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

10.05%

1 год

21.79%

5 лет

22.79%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.33
WFC: 0.64
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.73
WFC: 1.10
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.10
WFC: 1.15
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.34
WFC: 0.87
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.15
WFC: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.64
SF
WFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и WFC

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности WFC в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.		2.00%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company		2.18%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SF и WFC

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-12.24%
SF
WFC

Волатильность

Сравнение волатильности SF и WFC

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
16.62%
SF
WFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию